Kredi portföyünün analizi. Kredi portföyü - bir ...

kredi portföyünün - ticari banka en önemli performans göstergelerinden arasında. Oldukça karmaşık olabilir ve içerdiği göstergelerin yorumlanması için dengeli bir yaklaşım gerektirebilir. Fakat buna rağmen, kredi portföyünü incelemek, bankalar düzenli var. Bu sorunun başarılı çözümü - finans kurumunun verimlilik önemli bir faktör. kredi portföyünün yapısı nedir? Nasıl içerdiği göstergelerini analiz edebilirim?

kredi portföyünün özelliklerini

Kredi portföyü - Rus araştırmacılar kavramların arasında popüler biri, diğer kuruluşlardan sonucunda veya bireyler kredilere ortaya çıkan banka (veya ticari bir faaliyet diğer konu), borçlu ödenmemiş dengesini izlerseniz vardır. çok farklı olabilir karşılık gelen parametre değerinin saptanması için yaklaşımlar.

Özel bir formülle hesaplanan - diğerleri kesinlikle tercih sadece anapara borcu ve kredinin diğer bileşenleri onu da dahil Örneğin, bazı araştırmacılar, kredi portföyü tam ödemelere sahip bağıntılı ilgi içermelidir inanıyoruz. Argüman - çizelgesinin borç yeşil ışık ödemek ve olamaz yatırıldı varlık en çok ilgi ödemek zorunda.

kredi portföyünün Özgünlük analizi

kredi portföyünün Analizi gelen finans kurumunun istikrarı değerlendirmek açısından son derece önemlidir. iş organizasyonu bu tip krediler aracılığıyla, bir kural olarak, kar toplu oluşturur gerçeği. Ancak, bankalara verilen krediler, aynı zamanda ölçüde çok hangi disiplin borçlulara hesaplanacaktır değil sadece ne kadar önemli olduğunu. Böylece, mali kuruluşun kredi portföyünün kalitesini belirlemek kilit kriterlerden biri - bu krediler verir kime kişilerin ödeme gücü. Bu göstergelerin çeşitli dayalı belirlenebilir.

o tüzel kişilere gelince, olabilir:

- Mali ciro;

- işletmenin kredi yükünün mevcut seviye;

- temel sözleşmeler, ve diğer faktörler özgüllüğü gelir istikrarı sağlamak için;

- kredi geçmişi.

Gerçek kişilerin kredi statüsüyle ilgili olarak, ödeme yetenekleri dayalı olabilir:

- maaş;

- kullanan şirket stabilitesi;

- Borç yükünün mevcut seviye;

- kredi geçmişi içeriği.

sonraki analiz için kaynaklar içi belgeleri ve özel bir banka kredi ile etkileşimi yansıtan olanlar olarak kullanılabilir zamanda. Her şeyden önce, (genellikle müşteri hakkında detaylı bilgiler içeren) bu kredi anlaşması uygulaması.

Kredi portföyü - borçlu ile anlaşmanın şartları esas alınarak tahmini süre, miktar ve karlılık açısından krediler, bir göstergesidir. hesaplaması, ekonomik risklerin çeşitli alabilir. ile hesaplanan zamanında ve tam olarak finanse parti engel olabilecek olası faktörler, tespit etmek - kredi portföyünün analizi öncelikle sermayenin geri dönüş borçlulara üzerine verilebilir, ve ikinci olarak mümkün olan maksimum kar finans kurumu belirlemek için kullanılır Banka.

portföy

Nasıl bankaların istikrar parametreyi karakterize eden belirli göstergeler tarafından belirlenebilir? Bu kredi portföyünün yapısı gibi görünebilir? Genellikle aşağıdaki gerekçelerle kredilerin sınıflandırılması içerir:

- para veya moloz atama;

- temin edilmesi için bir yöntem olup;

- vade;

- borçlu hukuki durumu;

- finanse varlığın menşei ülke.

kriterlerin Yukarıdaki liste kesinlikle takviye ve diğer öğeler edilebilir.

Ne portföyünde yer almamaktadır?

Kredilerin bazı tipleri kredi portföyünün dahil edilecek olmadığını dikkat çekicidir. Ne zaman bu mümkün mü? Birçok bankacılık kurumlarının metodolojisi yılında varlıklar listesinde kamu otoriteleri tarafından verilir krediler olmayan bütçe fonları dahil etmek değil karar verdi. Bu pazarın daha küçük tarafında önemli ölçüde farklı ölçüde teminat koşulları veya faiz oranları, olmadan bu tür kredilerin ihracı nedeniyle olabilir. Kredi portföyü - bir finans kurumu tipik faaliyetlerini yansıtan bir göstergedir. tercihli oranlarda krediler bu kriteri karşılamayabilir.

Mevcut teşkilat yapısı veya alt birimlerin parçası olduğunda ticari bankaların kredi portföyünde yer almayan krediler, ayrıca ortak varlıklara verilen edilebilir diğer mali kurumlar, tutma. Aslında, birçok yönden bu tür işlemler resmen krediler ile ilgilidir. Aslında, normal şirket içi transferler bankanın kar çoğu kaldırma amaçlı değildir olabilir.

portföy analizi Aşamaları

Analiz kredi portföyü finans kurumunun yapılabilir nasıl Biz şimdi daha ayrıntılı olarak incelemek. alakalı bir çalışma altında yatan temel prensipleri kaydetti Üstü - yani, cari krediler ve geri dönüşleri başarısını etkileyen faktörlerin korelasyon miktarı varlıkları yatırıldı. Şimdi görevimiz - Ana aşamaları de kredi portföyü analizi dikkate almak. Modern araştırmacılar bunların aşağıdaki setini ayırt:

- arz ve bankacılık hizmetleri talebini etkileyen faktörlerin analizi;

- finans kurumunun kredi verme kapasitesinin belirlenmesi;

- kapasitelerinin olası uyum tanımlanması için verilecek kredilere yapıları çalışması;

- Mevcut çalışma kredisi sözleşmeleri banka ve borçlu tarafından imzalanmış;

- onun iyileştirilmesi için önerilerin portföy kalite, gelişim değerlendirmesi.

Bize gösterge performans banka bilgilerini karşılık gelen bu analiz adımları incelemek edelim.

Kredi hizmetler talep ve arz Faktörler

Söz konusu faktörler çeşitli gerekçelerle sınıflandırılabilir. Kural olarak, iç ve dış ayırdı. Eski kabul edilir:

- bankanın likidite ve kredi sağlanması için harcanan olabilir mevcut sermaye;

- kaynaklarının mevcudiyeti nedeniyle müşterilerin zayıf ödeme disipline likidite olası bir açığı kapatmak için;

- bankanın ticari faaliyetlerin segmentinin özelliklerini, hedef müşteri kitlesinin özellikleri.

Dış faktörler arasında:

- Ülkenin, bir bölge veya belirli bir yöredeki gerçekleşen ekonomik süreçler;

- Banka kredi piyasasındaki rekabetin düzeyi;

- Merkez Bankası politika - örneğin, anahtar oranı değerlerinin oluşumu açısından;

- Kredi ilişkilerin mevzuat düzenlemesi.

Banka seçilen faktörlerin gerçekleştirilmesi analizi bu şekilde portföy kalitesi açısından en önemli olanlar belirlemek ve daha sonra karşılık gelen şekil özelliklerini iyileştirmek için verileri kullanabilir.

borç verme kapasitesinin belirlenmesi

portföy analizinin sonraki aşama - finans kurumunun kredi verme kapasitesinin belirlenmesini içerir. Bu zorluğu Toplantı banka kredi faaliyetlerinin açıdan gelir elde hangi nedeniyle kaynaklardan ilk ve en önemli çalışma gerektirir. Bu durumda kredi potansiyeli iki versiyonu sunulabilir: bankanın kısa vadeli kaynakların varlığını yansıtan bir ve finansal kurum müşterileri ile "uzun" sözleşmeler ile ilgisi var biri olarak. Bunların her birinin kendine özgü nitelikleri nelerdir?

Terim potansiyel bankalar hızla likidite artırabilir hangi nedeniyle mevduat, cari hesaplar, maaş hesaplarına ve diğer kaynakların birikebilir nakit esasına göre oluşturulur. Bir yıl içinde - bir kuraldır. Uzun vadeli potansiyeli, sırayla, aynı zamanda bir araç olarak kullanılabilir bir banka kaynağı kurumu ancak müşteri ile ilgili anlaşmalar gereğince sonuca tarihinden itibaren zamanaşımı, genellikle bir yıl öncesinden daha birlikte, hemen değil likiditeyi artırmak, bunlarla ima . Banka kredi portföy yönetimi finans kurumu karakterize kabul bina türleri üzerinde doğrudan bağlıdır. Söz konusu parametre - en önemlilerinden biri ticari bir yapı olarak bankanın istikrar analizi açısından.

Bazı araştırmacılara göre, kurumun borç verme kapasitesinin bir parçası olarak dış finansman erişimi hizmet edebilir. Her şeyden önce o, tabii ki, Merkez Bankası kredileri. Ama aynı zamanda aktif olarak Yurt dışından sağlanan krediler ile desteklenmiş olabilir. Başka soru belirli bir banka olanlar erişimi sahip olup olmadığıdır. Banka hangi o yabancı borçlulara başvuramaz nedeniyle yaptırım eğer - sebebiyle alacaklının görüşünün geçerli göstergeler kurumun ödeme ve siyasi kriterlerini karşılamadığı gerçeğine, örneğin - O ekonomik kriterler olarak sınırlandırılabilir.

Potansiyel uyum için kredilerin Analizi

kredi portföyü finans kurumunun araştırmanın sonraki adımı - Yukarıda söylediğimiz potansiyelin büyüklüğü tespit uygunluk çıkarılan kredilerin, analizi. Bu durumda banka içinde ne tür sorunlarla olabilir?

Her şeyden önce, bir değerlendirme finans kurumu ve borçlu ve yukarıda belirtildiği potansiyelini oluşturan kaynaklara erişim verimliliği tarafından imzalanan aciliyet anlaşmaları ilişkin açısından kredi portföyünde. Orada banka "Uzun" krediler çok sayıda sorunları olduğu bir durum olmamalı, ancak likiditeyi korumak için kaynakların "kısa" yoktur. Bir borçlu düzenli programa ödeyecek bile - gelirler kurumun mevcut sorunları çözmek için yeterli olmayabilir.

Bazı durumlarda, bankalar, uzun vadeli potansiyel açığı tespit ve kaynaklar onun kısa vadeli kaynaklara dönüştürmek zorunda, bunu artırmak zorunda değil. Ve aynı zamanda olumsuz kurumun likidite koşullarını etkileyebilir.

banka ve müşteri arasında sonucuna kredi sözleşmelerinin çalışma - potansiyeline uyum için kredi analizinin uygulanmasına yönelik araştırmaların kredi portföyünün sonraki aşamaya oluşturma işine kolayca akar. Bize daha ayrıntılı olarak ele alalım.

çalışma sözleşmeleri

Tabii ki, bankanın uzmanları borçlu olan her sözleşmenin bir sayfanın içeriğini ele alacağız olası değildir. Teknik olarak oldukça zor ve işgücü maliyetleri açısından tamamen uygunsuz. Kural olarak, anlaşmaların içerdiği istatistiksel analiz gerçekleştirdi. turunun belgeler çok küçük bir fark içeren aslında. Çoğu zaman onlar azalır:

- Kredinin miktarı;

- ayrı ayrı faiz oranı arasındaki fark;

- aciliyetine geri ödeme ;

- Kredi türü sağlamak için.

o borçluların aynı kategorideki ile sonucuna sözleşmeleri analiz gelirse göz altında düzeni, elbette, uygular - örneğin, vatandaşlar resmen evindeki istihdam.

O her belgeyi incelemek gerekli olmadığını çıkıyor: gruplarda kaynaklarını tasnif yeterlidir, herhangi bir ortak özelliği üzerinde birikmesini içerir. Örneğin, yılda ve üzeri, ya bir yıl içinde kredinin geri ödeme dahil olanlar başına% 20 oranında bir faiz oranı dahil anlaşmalar olabilir. Böylece inceleyerek banka, kredi riski portföyü sadece sözleşmelerde bulunan ilgili bilgileri birikir olabilir ve bu onların çalışma olacaktır.

finansal kurumlar tarafından analiz tekabül aşamasının sonuçlarına göre kalkınma politikası sürdürülebilir bankacılık organizasyonu olup olmadığını belirlemek mümkün olacaktır Buna göre, istatistik olabilir:

- kredilerin açısından;

- eş değerdir kredi anlaşmaları için referans koşullarının açıdan;

- Ticari faaliyetlerin bir sonucu olarak ortaya çıkan gelir büyüklüğü açısından.

portföyün kalitesinin değerlendirilmesi formüle sonuçların, yanı sıra önerilerin sonucu onu geliştirmek için - Araştırmacıların çalışmaları bir sonraki aşamasında.

Tahminler ve öneriler

Bu durumda temel görevi - analistler faaliyetlerinin sonuçlarını yorumlamak. çalışmalarının sonuçları da bankanın kalkınma stratejisini geliştirmek için pratik bir araç olarak kullanabilirsiniz sağlamak için yönlendirilmelidir. Bunlar kredi portföyü yönetimi, finans kurumu oluşturan optimizasyon faaliyetlerinde bir faktör haline gelmelidir.

banka ve yorumlanması gelen parametre istikrar Uygun analizi - pazarda rekabet kurulması için en önemli koşul. Tasarruf Bankası veya Rus bir başka dev kredi portföyü bankacılık sektöründe, bir referans olması muhtemeldir. Ama her finans kurumunun kalkınma stratejisinin tanımına dengeli bir yaklaşımla iyi Böylesine rekabetçi bir pazarda önemli bir oyuncu olabilir. Kredi portföyü - raporlama sayılar kümesidir değildir. Bu bankacılık iş modeli geliştirmek için gerçek bir araçtır.

Böyle yatırımcılar olarak - kredi portföyünün mali kurumların değerlendirilmesi de yabancı oyuncu kendi iç yapısı ile sadece yürütülen, ancak yapılabilir. Tabi ki, ilgili göstergelerin erişimin doluluk durumuna bağlı. dengeli bir kredi portföyü ile bankaların rekabet avantajları bu bölümünde, büyük yatırımlar alacak yeteneği olarak ifade edilecektir. Veya - bir seçenek olarak - dış borçlanma erişim hakkıyla bir tercih var. Bu durumda, bu bölümde potansiyel ortaklar finans kurumu da kredi portföyünün araştırma sonuçlarına dayanarak geliştirilen Banka kalkınma stratejisini, iyileştirmeye yönelik önerilerin yazarlar olabilir.